量化大本营今日缺席龙虎榜,究竟是何原因?华鑫证券独家回应
财联社| 2022-03-16 05:50:41

财联社(上海,记者 刘超凤)讯,3月15日,“量化大本营”华鑫证券上海分公司席位缺席龙虎榜,引发市场诸多猜想。据记者观察,华鑫证券该席位交易活跃,2月份日均23只股票上龙虎榜,近日冲榜势头有所收敛,11日、14日分别上榜9次、5次,15日并无一只股票上榜。

华鑫证券对财联社记者表示,公司内部未出现异常状况,客户交易量和市占率没有显著变化,投资者根据市场情况进行投资,华鑫证券并不分析客户的交易策略,只会一如既往地遵照交易所要求管控客户异常交易行为,且对交易结果和各类榜单也不关注。

近日市场持续下跌,3月15日上证指数跌幅4.95%,深证成指跌幅4.36%;恒生指数跌幅5.72%,失守18500点。北向资金已连续7个交易日净卖出,累计净卖出667亿元。伴随北向资金撤离,沪深两市成交额近日屡屡破万亿。

量化大本营今日缺席龙虎榜

3月15日,华鑫证券上海分公司席位缺席龙虎榜。这引发了市场关于量化资金的各种猜想。

华鑫证券上海分公司席位被市场称为“量化大本营”,华鑫证券凭借低延时极速交易系统,汇聚了大批包括幻方在内的量化私募,主要由上海分公司进行服务。

今年以来,华鑫证券上海分公司交易非常活跃,频繁登上龙虎榜。据财联社记者此前统计,今年前两月,华鑫上分累计上榜840次,月均420次,总成交额264.68亿元,在龙虎榜中排名第一。进入2月,华鑫上分冲榜势头更猛,日均23只股票上榜,日均成交额达7.02亿元。

但是,从上周五(3月11日)开始,华鑫证券上海分公司冲榜势头开始下滑,当天9只股票上龙虎榜,排名行业第七位,成交额为3亿元,同日东方财富证券四家拉萨营业部平均上榜24.5次。

3月14日,华鑫证券上海分公司仅有5只股票上龙虎榜,营业部成交金额1.13亿元。这五只股票分别是金发拉比、庄园牧场、宋都股份、百傲化学、南威软件,除了金发拉比是连续跌幅超20%,其余个股均是3日内涨幅达20%。

其中,宋都股份、南威软件15日涨幅超10%,继续登上龙虎榜,而南威软件的前五营业部中均无华鑫证券席位,宋都股份买入第一的营业部则是华鑫证券深圳分公司。

据记者了解,打板策略仅是量化私募的多种策略之一。有些板块、个股的大涨大跌,与量化打板策略有一定关系。

3月15日,华鑫证券上海分公司直接缺席龙虎榜。对此,市场戏谑为“最近行情有多差,差到连量化打板机器人都没有出手”。

北向资金连续七个交易日净卖出

市场连续多个交易日低迷。3月15日,上证指数跌幅4.95%,深证成指跌幅4.36%,创业板指跌幅2.55%,A股4648只股票中仅有246只上涨,涨幅超过10%的股票仅有25只。

同日,港股延续跌势,恒生指数收跌5.72%失守18500点,并创2015年7月以来最大单日跌幅;恒生科技指数收跌8.1%,续创记录新低。回港中概股集体下挫,阿里巴巴跌超11%,理想汽车跌超17%,京东跌超10%,小鹏汽车跌超10%,腾讯跌超10%。

北向资金已连续7个交易日净卖出,累计净卖出667亿元。其中,3月15日净卖出160亿元,14日净卖出144亿元。

伴随着北向资金的撤出,A股近来交易依旧活跃。3月15日,两市成交额1.12万亿元,其中北向资金成交额就超过十分之一。从3月3日至3月11日,沪深两市成交额连续7个交易日超过万亿。从3月4日截止目前,北向资金连续八个交易日成交额破千亿。

东方财富证券拉萨营业部席位仍然热情高涨,根据wind数据,3月15日,东财拉萨四家营业部累计成交金额53.57亿元,累计上榜龙虎榜87次。

对于现阶段外资持续出逃,开源证券金融工程认为有三点原因:

第一,俄乌事件引起西方制裁:俄乌事件引起西方世界出台一系列政治、经济的制裁,其中包括把俄罗斯标的从MSCI新兴市场指数中剔除,由于A股和港股在新兴市场指数中流动性是最好的,为了应对被动资金赎回,港股和A股持续下行。

第二,中美利差加速收窄:最近美国十年期国债收益率加速上行(连涨六日),中美利差进一步收窄。

第三,美国证监会再出制裁:近期美国证券交易委员会临时公布了首批5家被强制退市的外国公司,百胜中国、百济神州、再鼎医药、和黄医药、盛美半导体,受此影响中概股连续三个交易日大幅下跌,至此不少中概股从2021年高位到最新收盘价下跌了超过50%至90%。而香港市场本身外资占比非常高(超过75%),受此影响外资大幅抛售港股,尤其是恒生科技成分股。

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