百亿量化私募金戈量锐“开门迎客” 预计九月开放额度申购
私募排排网| 2022-08-23 16:40:47

5月份以来市场行情回暖,量化私募超额收益也是显著回归,私募排排网数据显示,量化多头策略指数在5月和6月分别上涨4.92%、7.46%,远超同期大盘指数。

在2021年大量资金涌进量化赛道,导致策略拥挤,加之风格的急剧切换,不少量化私募也是及时封盘保收益,并不断迭代创新,在人才、策略、技术方面均持续升级,以适应市场与时代的变化。

在去年9月,金戈量锐曾公告封盘,在暂停旗下产品的申购一年后,公司称经历过近一年模型的更新迭代,策略在更多频段与更多类型的因子上有了一些储备,整体容量有了一定提升,因此预计于九月开放额度申购。

8月24日17:00,排排网财富邀请到百亿量化私募金戈量锐与投资者进行在线交流,本次路演主讲嘉宾为首席运营官凌慧莲女士,可观看!

封盘一年后突然开门迎客,金戈量锐为何此时出手?

在2021年9月,金戈量锐曾发布公告宣布封盘,称“为保护现有投资者利益、维持策略容量稳定性和业绩一致性,以及应对未来各种市场行情,经公司投资决策委员会决定,自2021年9月起暂停旗下产品的申购,开启资金管理额度。”

对于彼时决定封盘的原因,金戈量锐曾表示,策略容量虽然可用公式计算,但随着规模的逐步增加,希望可以停下脚步,验证实际情况。并且去年量化行业整体募集量大,FOF资金配置也有所偏移,对超额收益也是挑战。

随着量化行业的发展,对百亿私募合规要求也越来越高,在封盘后的一年时间内,金戈量锐也加强了内部管理。

时隔一年,金戈量锐宣布“开门迎客”,不仅开放旗下产品的认购/申购,更是已在基金业协会备案了“量锐指数增强1000五号”、“量锐145号”两只量化产品。

据悉,金戈量锐目前管理规模在150亿左右,其中中证500指增产品110多亿、中证1000指增产品20多亿、对冲产品10多亿。公司将于2022年9月重新开放申购,所有指数增强策略产品全线开放。

至于开放认购/申购的原因,金戈量锐表示,经历最近一年模型的更新迭代后,策略在更多频段与更多类型的因子上有了一些储备,整体容量有了一定提升。目前预估股票端的容量可达到300亿,因此预计于九月开放额度申购,不过对于此次募集,公司依旧会按照之前的募资风格,逐步提升自己的管理规模。

1000指增火爆登场,金戈量锐有何优势?

虽然中证1000指数并非新推出的指数,相关指数基金也是很早就已经问世,不过近期中证1000指增也是掀起投资热潮,主要是由于在7月22日中证1000股指期权合约随期货合约同时推出,中证1000指数相关的金融衍生品上市,也是给中证1000指数带来了新的投资机会。

由于小盘成长股的特性,最近几年的市场风格也是让1000指数的贝塔属性更强,加之中证1000指增策略更容易获得Alpha的收益,中证1000指数增强策略更是成为近几年热门的指数增强策略之一。

在金戈量锐看来,中证1000指数有波动大、弹性强、行业分布均匀的特点,近几年来比过往更为活跃。同时随着1000ETF、期货及期权的上市也为指数本身注入了更多的活力。

实盘验证金戈量锐的中证1000指数增强产品已经取得不错的超额。以“量锐指数增强1000一号”为例,该基金成立于2020年11月17日,截至8月12日的累计收益为***%,较同期中证1000指数的超额收益(算术)为***%。

【应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及私募收益数据用***替代。】

不仅如此,金戈量锐还是老牌百亿量化私募,且公司实盘产品业绩长久。金戈量锐于2014年成立,专注于A股市场的量化策略开发和研究,迄今为止穿越多轮牛熊。公司创始人金戈博士2007年加入华尔街对冲基金担任量化交易总监,拥有15年海内外丰富投资经验,是名副其实的“海外派”量化私募。

与多数私募不同,金戈量锐自成立之初就深耕中低频策略,与高频策略相关性低。同时严格风控,坚持大小盘中性、行业中性、贝塔中性,选股模型在紧密跟踪指数的同时,力争获取超额收益。

“量锐7号”是金戈量锐成立最早且展示收益的产品,该产品成立于2016年5月4日,截至2022年8月12日的累计收益为***%,年化收益***%,超额收益(算术)为***%。该基金还入选中国基金报编制的《中基优选私募基金50指数》成份基金。

金戈量锐量化模型每半年更新一次,每次调整15%左右,力争使得策略和模型适应不同市场环境。在封盘一年后再度“开门迎客”,金戈量锐会给我们带来哪些惊喜,敬请关注金戈量锐8月24日路演直播!

公司介绍:

宁波金戈量锐资产管理有限公司于2014年11月注册于宁波梅山保税区,注册资本1000万人民币;2015年获得中国证券投资基金业协会私募基金管理人资格;2018年获得3+3投顾资格。公司致力于量化投资,目前管理规模150多亿,其中指增130多亿,对冲10多亿。

嘉宾介绍:

宁波金戈量锐资产管理有限公司首席运营官,毕业于上海师范大学,17年跨国公司运营管理经验。2005年加入微软中国有限公司,2012年加入亿康先达咨询公司,致力于咨询与运营管理工作。2015年加入量锐 (上海) 投资咨询有限公司,2017年加入宁波金戈量锐资产管理有限公司,担任首席运营官,负责公司市场、产品设计与发行、运营管理。已发行量化私募产品80余只。

路演指引

01分享嘉宾:

金戈量锐首席运营官 凌慧莲女士

02分享主题

中证1000指增的发展和配置价值

03分享时间

8月24日(周三)17:00

04看点一览

1、金戈量锐9月重新打开申购计划

2、指增1000的发展与配置价值

3、1000ETF、期货及期权对指增1000产品的影响

风险提示

本文所涉的基金管理人、基金经理及笔者的观点,不代表本平台的任何立场,不构成任何投资建议。

投资有风险,本文涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。

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